PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTFX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTFX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.87%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ARTFX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 6.19% против 4.66% соответственно.

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.88%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.19%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с DODGX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий ARTFX и PIMIX

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

ARTFX
Artisan High Income Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

ARTFX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.25

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.87

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.56

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.56

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARTFX и PIMIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и PIMIX

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.38%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и PIMIX

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTFXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-13.39%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.69%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-13.34%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-13.39%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.24%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-1.69%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и PIMIX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTFXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.88%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.64%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

4.28%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

4.75%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.20%

+0.99%