PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTFX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTFX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.87%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-2.55%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.88%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.19%

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с DODGX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий ARTFX и PIAMX

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

ARTFX
Artisan High Income Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

ARTFX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.31

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.41

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.20

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

0.61

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.31

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.15

-0.13

Корреляция

Корреляция между ARTFX и PIAMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и PIAMX

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PIAMX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.38%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и PIAMX

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTFXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-18.15%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.17%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-13.92%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.50%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.36%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.37%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и PIAMX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.00%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTFXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.72%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.45%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

4.32%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

4.01%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.25%

+0.94%