Сравнение ARSVX с VSMVX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и VSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.25% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.78%
VSMVX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам ARSVX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -1.26% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 15.25% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Correlation
The correlation between ARSVX and VSMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between ARSVX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
ARSVX
VSMVX
Сравнение ARSVX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.02 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 13.23 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.05 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и VSMVX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и VSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -47.61% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.33% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -28.81% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -28.81% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -47.61% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -1.15% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.64% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.83% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и VSMVX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.44% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.58% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.34% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.02% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 24.13% | -4.78% |
Сравнение комиссий ARSVX и VSMVX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и VSMVX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ARSVX and VSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMVX has higher volatility (4.44%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs VSMVX's -47.61%.
VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и VSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор