Сравнение ARSVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -4.60% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.72% против 15.32% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 8.72%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSVX и VSCAX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
ARSVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
ARSVX
VSCAX
Сравнение ARSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.28 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.79 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.64 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.36 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.28 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARSVX и VSCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и VSCAX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и VSCAX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -57.77% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -16.56% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -25.29% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -57.77% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -11.43% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -8.94% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.49% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и VSCAX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.83%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 8.31% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 16.64% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 25.77% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 23.13% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 26.70% | -7.33% |