Сравнение ARSVX с VESMX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARSVX returned 4.14%/yr vs 6.83%/yr for VESMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и VESMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VESMX с доходностью 4.54%.
ARSVX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.40%
VESMX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и VESMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 3.07% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 23.51% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 4.54% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
Correlation
The correlation between ARSVX and VESMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between ARSVX and VESMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. VESMX — Ранг доходности на риск
ARSVX
VESMX
Сравнение ARSVX c VESMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSVX | VESMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.76 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.21 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и VESMX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и VESMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -20.35% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.48% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -20.35% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -20.35% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -2.51% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -4.54% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 3.19% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и VESMX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX) имеют волатильность 3.22% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.00% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.39% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.35% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.18% | +1.18% |
Сравнение комиссий ARSVX и VESMX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и VESMX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.96% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and VESMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VESMX has higher volatility (3.24%) compared to ARSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs VESMX's -20.35%.
VESMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и VESMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор