Сравнение ARSVX с VESMX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARSVX returned 3.00%/yr vs 6.25%/yr for VESMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и VESMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VESMX с доходностью 3.66%.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
VESMX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и VESMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 21.70% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 3.66% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
Correlation
The correlation between ARSVX and VESMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between ARSVX and VESMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. VESMX — Ранг доходности на риск
ARSVX
VESMX
Сравнение ARSVX c VESMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | VESMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.79 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.41 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.18 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и VESMX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и VESMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -20.35% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.48% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -20.35% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -20.35% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -3.33% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -4.57% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 3.14% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и VESMX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у VELA Small Cap Fund (VESMX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.88% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.81% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.38% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.42% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.23% | +1.12% |
Сравнение комиссий ARSVX и VESMX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и VESMX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.97% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and VESMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VESMX has higher volatility (3.88%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs VESMX's -20.35%.
VESMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и VESMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор