Сравнение ARSVX с VESMX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARSVX returned 5.86%/yr vs 8.55%/yr for VESMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и VESMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARSVX показывает доходность 8.44%, а VESMX немного выше – 8.55%.
ARSVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.54%
VESMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и VESMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 8.44% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 23.51% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 8.55% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
Correlation
The correlation between ARSVX and VESMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between ARSVX and VESMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. VESMX — Ранг доходности на риск
ARSVX
VESMX
Сравнение ARSVX c VESMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSVX | VESMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.89 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.67 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и VESMX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и VESMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -20.35% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.48% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -20.35% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -20.35% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.22% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -4.50% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 3.14% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и VESMX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX) имеют волатильность 3.40% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.36% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.04% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 14.26% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.27% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.12% | +1.17% |
Сравнение комиссий ARSVX и VESMX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и VESMX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.93% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and VESMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.40%) compared to VESMX (3.36%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs VESMX's -20.35%.
VESMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и VESMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор