Сравнение ARSVX с GWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX).

ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и GWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSVX и GWGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund	-3.42%	-7.36%	14.05%	14.86%	-6.49%	21.14%	1.84%	38.29%	-6.96%	11.73%
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund	3.53%	1.53%	10.85%	14.76%	-18.09%	26.01%	23.31%	31.02%	-8.14%	15.44%

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у GWGIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям GWGIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.12% соответственно.

ARSVX

1 день: 1.24%

1 месяц: -4.02%

С начала года: -3.42%

6 месяцев: -12.34%

1 год: -7.42%

3 года*: 4.61%

5 лет*: 3.00%

10 лет*: 8.86%

GWGIX

1 день: 3.32%

1 месяц: -5.86%

С начала года: 3.53%

6 месяцев: 2.05%

1 год: 14.15%

3 года*: 8.74%

5 лет*: 4.28%

10 лет*: 10.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG River Road Small Cap Value Fund

Название символа

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ARSVX:

ARSVX с YASLX ARSVX с GWMEX ARSVX с MSSCX ARSVX с MBDFX ARSVX с ARSMX ARSVX с TMDIX ARSVX с SKSEX

Часто сравнивают с GWGIX:

GWGIX с EISMX GWGIX с FXAIX GWGIX с FOCSX GWGIX с VTI GWGIX с MBDFX GWGIX с SSSFX GWGIX с BARIX

Сравнение комиссий ARSVX и GWGIX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GWGIX в 0.87%.

ARSVX

AMG River Road Small Cap Value Fund

GWGIX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARSVX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARSVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GWGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARSVX	GWGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	0.67	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.32	1.08	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.14	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.49	0.82	-1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.21	3.12	-4.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. GWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GWGIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и GWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARSVX	GWGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	0.67	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.22	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.50	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.50	-0.10

Корреляция

Корреляция между ARSVX и GWGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и GWGIX

Ни ARSVX, ни GWGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund	0.00%	0.00%	8.50%	4.78%	3.87%	7.75%	0.00%	12.10%	13.01%	14.96%	4.96%	6.51%
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund	0.00%	0.00%	0.95%	0.19%	4.22%	5.45%	0.12%	0.37%	2.48%	1.46%	0.05%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и GWGIX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и GWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARSVX	GWGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.85%	-37.41%	-17.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.62%	-13.61%	-3.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.21%	-27.18%	+7.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.52%	-37.41%	-3.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.93%	-6.91%	-9.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.64%	-7.05%	-1.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.79%	3.64%	+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и GWGIX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 4.07%, в то время как у AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARSVX	GWGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.07%	7.36%	-3.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.37%	13.22%	+1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.60%	21.97%	-1.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.93%	19.80%	-1.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.37%	20.20%	-0.83%

Сравнение ARSVX с GWGIX

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и GWGIX

Сравнение доходности по годам ARSVX и GWGIX

Доходность по периодам

ARSVX

GWGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARSVX и GWGIX

Доходность на риск

ARSVX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск

ARSVX

GWGIX

Сравнение ARSVX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARSVX vs. GWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и GWGIX

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и GWGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и GWGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)