Сравнение ARSVX с BLUEX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 9.39%/yr for BLUEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям BLUEX по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.39% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
BLUEX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам ARSVX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.58% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ARSVX and BLUEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.71 |
The correlation between ARSVX and BLUEX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ARSVX
BLUEX
Сравнение ARSVX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.55 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.37 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.67 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и BLUEX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -54.27% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -12.19% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -12.19% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -21.87% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -29.06% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -8.53% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -13.37% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 4.85% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и BLUEX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеют волатильность 3.58% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.48% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 7.75% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 9.98% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.62% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.59% | +2.76% |
Сравнение комиссий ARSVX и BLUEX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и BLUEX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and BLUEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.58%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs BLUEX's -54.27%.
ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор