Сравнение ARSTX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSTX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSTX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | -3.98% | 7.78% | 16.94% | 17.69% | -19.84% | 35.98% | 18.68% | 29.05% | -11.48% | 10.13% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSTX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.87% соответственно.
ARSTX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.12%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSTX и SWSSX
ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
ARSTX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
ARSTX
SWSSX
Сравнение ARSTX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSTX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.66 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.78 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARSTX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSTX и SWSSX
Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | 2.64% | 2.53% | 2.42% | 0.00% | 0.40% | 21.05% | 1.25% | 0.37% | 21.67% | 10.31% | 8.92% | 20.02% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок ARSTX и SWSSX
Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -60.34% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.90% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.97% | -31.93% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -41.81% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -7.91% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.78% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.71% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSTX и SWSSX
Текущая волатильность для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) составляет 6.02%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ARSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.53% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 14.53% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 23.31% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.62% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 24.05% | -0.87% |