PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSTX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSTX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSTX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSTX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		-1.18%7.78%16.94%17.69%-19.84%35.98%18.68%29.05%-11.48%10.13%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, ARSTX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.62% соответственно.

ARSTX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
18.19%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.44%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Select Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ARSTX:
ARSTX с SPYARSTX с CSMDXARSTX с BOSOXARSTX с NPSRXARSTX с FASEXARSTX с FSSNXARSTX с CAMSX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий ARSTX и AZBIX

ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

ARSTX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSTX
Ранг доходности на риск ARSTX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSTX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSTXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.85

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

6.82

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSTX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSTX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSTX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSTXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARSTX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSTX и AZBIX

Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		2.56%2.53%2.42%0.00%0.40%21.05%1.25%0.37%21.67%10.31%8.92%20.02%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок ARSTX и AZBIX

Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSTXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-40.80%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.76%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.97%

-29.85%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-40.80%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-5.35%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.80%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.19%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSTX и AZBIX

Текущая волатильность для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) составляет 6.77%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ARSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSTXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.23%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.00%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

19.97%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

20.54%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.31%

+1.89%