PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSTX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSTX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности ARSTX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSTX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		-1.18%7.78%16.94%17.69%-19.84%35.98%18.68%29.05%-11.48%10.13%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARSTX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.49% соответственно.

ARSTX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
18.19%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.44%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Select Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с ARSTX:
ARSTX с SPYARSTX с CSMDXARSTX с FASEXARSTX с NPSRXARSTX с FSSNXARSTX с AZBIXARSTX с CAMSX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий ARSTX и BOSOX

ARSTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund

Доходность на риск

ARSTX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSTX
Ранг доходности на риск ARSTX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSTX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSTXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.11

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.03

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.04

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

-0.13

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSTX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSTX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSTX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSTXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.11

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между ARSTX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSTX и BOSOX

Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		2.56%2.53%2.42%0.00%0.40%21.05%1.25%0.37%21.67%10.31%8.92%20.02%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок ARSTX и BOSOX

Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSTXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-51.32%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.89%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.97%

-22.36%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-36.79%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-14.43%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.26%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.86%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSTX и BOSOX

Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ARSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSTXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.68%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.66%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

19.02%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.84%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

19.56%

+3.64%