PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		-1.18%7.78%16.94%17.69%-19.84%35.98%18.68%29.05%-11.48%10.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARSTX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.44% против 14.06% соответственно.

ARSTX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
18.19%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.44%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Select Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARSTX:
ARSTX с CSMDXARSTX с BOSOXARSTX с FASEXARSTX с FSSNXARSTX с NPSRXARSTX с AZBIXARSTX с CAMSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ARSTX и SPY

ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ARSTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSTX
Ранг доходности на риск ARSTX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.27

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSTX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между ARSTX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSTX и SPY

Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		2.56%2.53%2.42%0.00%0.40%21.05%1.25%0.37%21.67%10.31%8.92%20.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARSTX и SPY

Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-55.19%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.05%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.97%

-24.50%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-33.72%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-5.53%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-9.09%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.54%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSTX и SPY

Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.35%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.50%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

19.06%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.06%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

17.92%

+5.28%