Сравнение ARSMX с VSIIX
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.25%/yr vs 10.53%/yr for VSIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARSMX charges 1.27%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и VSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.53% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.25%
VSIIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам ARSMX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -0.73% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 11.65% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between ARSMX and VSIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between ARSMX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSMX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
ARSMX
VSIIX
Сравнение ARSMX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.92 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 10.35 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.71 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и VSIIX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и VSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSMX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -62.05% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.87% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -24.09% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -24.09% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -45.38% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.37% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.52% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.50% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и VSIIX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSMX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.98% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.43% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 15.20% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 19.77% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.83% | -2.26% |
Сравнение комиссий ARSMX и VSIIX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и VSIIX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.77% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ARSMX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSIIX has higher volatility (3.98%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs VSIIX's -62.05%.
VSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSMX и VSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор