Сравнение ARSMX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.67% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и VSCAX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
ARSMX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
ARSMX
VSCAX
Сравнение ARSMX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.46 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.99 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.03 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.77 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.46 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и VSCAX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и VSCAX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -57.77% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.56% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -25.29% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -57.77% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -8.74% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.94% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.32% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и VSCAX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 8.82% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 16.86% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 25.88% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 23.16% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 26.72% | -7.12% |