PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSMX с RYSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.25%/yr vs 8.79%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSMX charges 1.27%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 18.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSMX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции RYSEX немного отстают с 8.79%.

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%

RYSEX

1 день
-0.89%
1 месяц
6.41%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.43%
1 год
34.20%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSMX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		18.39%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Correlation

The correlation between ARSMX and RYSEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.90

The correlation between ARSMX and RYSEX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с PFFDRYSEX с VSIAXRYSEX с VOORYSEX с AVUV

Доходность на риск

ARSMX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.29

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.46

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

4.08

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

12.83

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.29

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и RYSEX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSMXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-43.25%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.20%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-23.03%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-23.03%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-32.13%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.89%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.35%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.61%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и RYSEX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 2.68%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSMXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.12%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.47%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.70%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.39%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.42%

+2.15%

Сравнение комиссий ARSMX и RYSEX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и RYSEX

ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.44%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

ARSMX and RYSEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSEX has higher volatility (4.12%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSMX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор