PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSMX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Aegis Value Fund (AVALX).

ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSMX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.48% против 21.84% соответственно.

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий ARSMX и AVALX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ARSMX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

3.51

-3.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

4.14

-3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.63

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.65

-5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

27.42

-27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

3.51

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между ARSMX и AVALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и AVALX

ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и AVALX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSMXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-73.72%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.02%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-32.00%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-48.34%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-3.79%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-11.01%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.68%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и AVALX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSMXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.77%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

14.37%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

21.22%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.62%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.33%

-2.73%