PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%19.49%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции ARSKX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.56% соответственно.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ALSMXARSKX с AFOCXARSKX с ARDGXARSKX с FNSTXARSKX с ARINXARSKX с SGOIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий ARSKX и FSKAX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

ARSKX
Archer Stock Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

7.20

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.79

-0.77

Корреляция

Корреляция между ARSKX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и FSKAX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и FSKAX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-35.01%

-59.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.42%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-25.39%

-68.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

-35.01%

-59.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-6.20%

-86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-4.05%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и FSKAX

Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.52%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.85%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.69%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

17.42%

+808.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

18.44%

+565.88%