Сравнение ARRNF с MSTY
ARRNF (American Rare Earths Limited) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ARRNF returned 49.53% vs -66.58% for MSTY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
ARRNF
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- 66.39%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRNF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 21.48% | 23.89% | -40.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ARRNF and MSTY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ARRNF
MSTY
Сравнение ARRNF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.93 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.35 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и MSTY
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -71.79% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -71.79% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.50% | -71.62% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -26.97% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 49.36% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и MSTY
American Rare Earths Limited (ARRNF) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 19.32% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.05% | 49.66% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.93% | 62.02% | +64.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.80% | 71.82% | +242.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.21% | 71.82% | +217.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и MSTY
ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and MSTY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRNF has higher volatility (20.31%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs MSTY's -71.79%.
ARRNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор