Сравнение ARRNF с MSTY
ARRNF (American Rare Earths Limited) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ARRNF returned -19.30% vs -74.10% for MSTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
ARRNF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 66.99%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRNF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 23.67% | 23.89% | -40.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ARRNF and MSTY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ARRNF
MSTY
Сравнение ARRNF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.96 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.40 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и MSTY
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -77.40% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -77.37% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -74.10% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.50% | -28.24% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.07% | 52.80% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и MSTY
Текущая волатильность для American Rare Earths Limited (ARRNF) составляет 10.80%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 23.12% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.60% | 52.77% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.80% | 64.70% | +56.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.82% | 72.23% | +242.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.69% | 72.23% | +215.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и MSTY
ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and MSTY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to ARRNF (10.80%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs MSTY's -77.40%.
ARRNF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор