Сравнение ARRNF с MSTY
ARRNF (American Rare Earths Limited) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ARRNF returned 58.86% vs -61.25% for MSTY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
ARRNF
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 39.00%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 58.86%
- 3 года*
- 41.65%
- 5 лет*
- 70.94%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRNF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 39.00% | 23.89% | -40.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ARRNF and MSTY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ARRNF
MSTY
Сравнение ARRNF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARRNF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.86 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.31 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARRNF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -1.02 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и MSTY
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -71.79% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -71.79% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -66.48% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -26.09% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 46.87% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и MSTY
American Rare Earths Limited (ARRNF) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 17.01% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.61% | 48.79% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.38% | 60.44% | +65.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.60% | 71.92% | +242.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.52% | 71.92% | +218.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и MSTY
ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and MSTY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRNF has higher volatility (23.12%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs MSTY's -71.79%.
ARRNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор