PortfoliosLab logo
Сравнение ARQQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARQQ и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARQQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.64%
28.69%
ARQQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQQ:

0.13

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ARQQ:

1.64

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ARQQ:

1.19

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARQQ:

0.22

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ARQQ:

0.49

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ARQQ:

43.80%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ARQQ:

168.82%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ARQQ:

-99.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ARQQ:

-98.41%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARQQ показывает доходность -60.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


ARQQ

С начала года

-60.99%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

111.59%

1 год

24.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARQQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARQQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARQQ: 0.13
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ARQQ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARQQ: 1.64
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ARQQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARQQ: 1.19
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ARQQ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARQQ: 0.22
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ARQQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARQQ: 0.49
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ARQQ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.51
ARQQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQQ и SPY

ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARQQ
Arqit Quantum Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARQQ и SPY

Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.41%
-9.89%
ARQQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ARQQ и SPY

Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.93%
15.12%
ARQQ
SPY