Сравнение ARQQ с ^GSPC
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, ARQQ returned -19.76%/yr vs 18.54%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -24.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
ARQQ
- 1 день
- -9.42%
- 1 месяц
- -17.10%
- 6 месяцев
- -38.71%
- С начала года
- -24.45%
- 1 год
- -61.83%
- 3 года*
- -19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам ARQQ и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -24.45% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between ARQQ and ^GSPC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, ARQQ and ^GSPC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARQQ
^GSPC
Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.24 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.71 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -56.78% | -42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -9.10% | -70.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -18.90% | -70.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.26% | -1.00% | -97.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.94% | -10.70% | -78.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.70% | 2.09% | +54.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 52.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.11% | 3.25% | +48.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.55% | 10.00% | +71.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.87% | 12.56% | +101.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.87% | 17.00% | +118.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.87% | 18.05% | +117.82% |
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and ^GSPC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (52.11%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор