Сравнение ARQQ с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ARQQ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ARQQ и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARQQ

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQQ:

-0.15

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

ARQQ:

1.09

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

ARQQ:

1.12

^GSPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

ARQQ:

-0.26

^GSPC:

0.71

Коэф-т Мартина

ARQQ:

-0.52

^GSPC:

2.33

Индекс Язвы

ARQQ:

49.90%

^GSPC:

3.09%

Дневная вол-ть

ARQQ:

168.88%

^GSPC:

13.96%

Макс. просадка

ARQQ:

-99.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARQQ:

-98.59%

^GSPC:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARQQ показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%.

ARQQ

С начала года

-65.45%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

180.17%

1 год

-20.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARQQ: -0.15

^GSPC: 0.52

Коэффициент Сортино

ARQQ: 1.09

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

ARQQ: 1.12

^GSPC: 1.10

Коэффициент Кальмара

ARQQ: -0.26

^GSPC: 0.71

Коэффициент Мартина

ARQQ: -0.52

^GSPC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа ARQQ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARQQ

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC

Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARQQ

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC

Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 59.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARQQ

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARQQ с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQQ и ^GSPC

ARQQ

^GSPC

Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество