PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQQ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARQQ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARQQ и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
ARQQ
Arqit Quantum Inc.		-37.89%-43.67%227.76%-86.87%-84.93%111.95%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, ARQQ показывает доходность -37.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ARQQ

1 день
2.57%
1 месяц
-19.40%
С начала года
-37.89%
6 месяцев
-67.01%
1 год
1.27%
3 года*
-27.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arqit Quantum Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ARQQ:
ARQQ с IONQARQQ с LAESARQQ с QUBTARQQ с RGTIARQQ с QMCOARQQ с CLSARQQ с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ARQQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQQ
Ранг доходности на риск ARQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQQ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.92

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.41

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

6.61

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQQ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQQ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQQ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.46

-0.82

Корреляция

Корреляция между ARQQ и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC

Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARQQ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-56.78%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.78%

-12.14%

-67.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-5.78%

-92.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.43%

-10.75%

-77.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.19%

2.60%

+39.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC

Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARQQ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

5.37%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.91%

9.55%

+64.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.05%

18.33%

+90.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.98%

16.90%

+118.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.98%

18.05%

+116.93%