Сравнение ARQQ с ^GSPC
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, ARQQ returned -0.98%/yr vs 19.17%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
ARQQ
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 63.75%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- -22.89%
- 3 года*
- -0.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам ARQQ и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 30.90% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between ARQQ and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between ARQQ and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARQQ
^GSPC
Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.29 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.15 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -56.78% | -42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -9.10% | -70.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -18.90% | -70.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.99% | -3.31% | -93.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -10.71% | -78.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.68% | 2.05% | +52.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 52.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.34% | 4.87% | +47.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.26% | 9.90% | +67.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.48% | 12.54% | +98.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.88% | 17.00% | +118.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.88% | 18.08% | +117.80% |
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (52.34%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор