Сравнение ARQQ с QMCO
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and QMCO (Quantum Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARQQ in Software - Infrastructure, QMCO in Computer Hardware. Over the past 3 years, ARQQ returned -25.76%/yr vs -13.76%/yr for QMCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и QMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -35.01%, что значительно ниже, чем у QMCO с доходностью 144.65%.
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 90.81%
- С начала года
- 144.65%
- 6 месяцев
- 80.55%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -35.43%
- 10 лет*
- -14.42%
Сравнение доходности по годам ARQQ и QMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
QMCO Quantum Corporation | 144.65% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -3.33% |
Correlation
The correlation between ARQQ and QMCO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, ARQQ and QMCO have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$235.78M
QMCO:
$216.01M
ARQQ:
-$4.72
QMCO:
-$8.86
ARQQ:
158.69
QMCO:
0.69
ARQQ:
$1.43M
QMCO:
$261.28M
ARQQ:
-$307.00K
QMCO:
$97.87M
ARQQ:
-$68.30M
QMCO:
-$51.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. QMCO — Ранг доходности на риск
ARQQ
QMCO
Сравнение ARQQ c QMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и Quantum Corporation (QMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARQQ | QMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.48 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.82 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARQQ | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.31 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и QMCO
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке QMCO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и QMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -99.93% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -67.72% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.47% | -93.90% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.51% | -99.54% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -88.08% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.43% | 40.44% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и QMCO
Текущая волатильность для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) составляет 31.95%, в то время как у Quantum Corporation (QMCO) волатильность равна 42.30%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.95% | 42.30% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.86% | 71.25% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.60% | 103.92% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.90% | 159.16% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.90% | 124.82% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и QMCO
Ни ARQQ, ни QMCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и QMCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и Quantum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and QMCO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (42.30%) compared to ARQQ (31.95%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs QMCO's -99.93%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и QMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор