Сравнение ARQQ с MSTY
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ARQQ returned -37.97% vs -61.25% for MSTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -33.09%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
ARQQ
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -50.44%
- 1 год
- -37.97%
- 3 года*
- -22.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQQ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -33.09% | -43.67% | 168.79% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ARQQ and MSTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between ARQQ and MSTY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ARQQ
MSTY
Сравнение ARQQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARQQ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.86 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.31 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARQQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -1.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.26 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и MSTY
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -71.79% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -71.79% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -66.48% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.80% | -26.09% | -62.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 46.87% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и MSTY
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 31.86% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.86% | 17.01% | +14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.00% | 48.79% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 60.44% | +45.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 71.92% | +62.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 71.92% | +62.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и MSTY
ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (31.86%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs MSTY's -71.79%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор