Сравнение ARP с WAMA
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ARP is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности ARP и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | -0.32% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 7.51% |
Correlation
The correlation between ARP and WAMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. WAMA — Ранг доходности на риск
ARP
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARP c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и WAMA
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки WAMA в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -5.73% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.93% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.41% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 13.56% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.56% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.56% | -3.08% |
Сравнение комиссий ARP и WAMA
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и WAMA
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности WAMA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.05% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and WAMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 0.42% for WAMA.
They also come from different issuers: PMV and WisdomTree. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для ARP и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор