PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

ARP и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и TBFG

2026 (YTD)20252024
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.13%18.33%14.34%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с DOGG
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий ARP и TBFG

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

ARP vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.94

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.86

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

8.17

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.06

+0.15

Корреляция

Корреляция между ARP и TBFG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и TBFG

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности TBFG в 2.57%

TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и TBFG

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-13.43%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-9.19%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.82%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.69%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.09%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и TBFG

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.78%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

7.82%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.38%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

10.99%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.99%

-0.84%