PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ARP returned 26.83% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARP charges 1.42%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности ARP и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARP показывает доходность 10.93%, а TBFG немного ниже – 10.44%.

ARP

1 день
-0.60%
1 месяц
1.45%
С начала года
10.93%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.83%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и TBFG

2026 (YTD)20252024
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		10.93%18.33%14.34%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between ARP and TBFG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between ARP and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARP и TBFG

Секторы
ARP
TBFG

Финансовые услуги

22.7%
17.7%

Промышленность

16.9%
13.3%

Технологии

14.6%
21.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.4%

Здравоохранение

8.1%
8.3%

Сырьевые материалы

7.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.8%

Энергетика

5.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.0%

Коммунальные услуги

3.4%
3.4%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
TBFG
17.7%

Промышленность

ARP
16.9%
TBFG
13.3%

Технологии

ARP
14.6%
TBFG
21.5%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
TBFG
8.4%

Здравоохранение

ARP
8.1%
TBFG
8.3%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
TBFG
6.0%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
TBFG
5.8%

Энергетика

ARP
5.5%
TBFG
7.0%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
TBFG
6.0%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
TBFG
3.4%

Недвижимость

ARP
2.7%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

ARP vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.49

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.49

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.18

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

13.74

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ARP и TBFG

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-13.43%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.63%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.28%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.62%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.76%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и TBFG

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеют волатильность 2.94% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.91%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

8.00%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

9.73%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

10.94%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

10.94%

-0.88%

Сравнение комиссий ARP и TBFG

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и TBFG

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.89%6.54%5.29%2.67%0.06%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARP and TBFG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (2.94%) compared to TBFG (2.91%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, ARP leads with 26.83% vs 24.15% for TBFG. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARP has performed better with a 26.83% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.35% for TBFG.

They also come from different issuers: PMV and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.42% for TBFG.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор