Сравнение ARP с QQWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).
ARP и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и QQWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 15.64% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 4.75% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и QQWZ
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Доходность на риск
ARP vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
ARP
QQWZ
Сравнение ARP c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.52 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между ARP и QQWZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и QQWZ
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности QQWZ в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.35% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и QQWZ
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и QQWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -7.81% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.61% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.29% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и QQWZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 14.51% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 14.51% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 14.51% | -4.36% |