Сравнение ARP с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
ARP и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | -0.75% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
Доходность по периодам
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и GDT
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
ARP vs. GDT — Ранг доходности на риск
ARP
GDT
Сравнение ARP c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.30 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между ARP и GDT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и GDT
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности GDT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и GDT
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -18.06% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -11.04% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.38% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 42.83% | -29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 42.83% | -32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 42.83% | -32.68% |