Сравнение ARP с GDT
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности ARP и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 4.72% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between ARP and GDT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. GDT — Ранг доходности на риск
ARP
GDT
Сравнение ARP c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.58 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок ARP и GDT
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -18.06% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -15.59% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -9.96% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 33.20% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 33.20% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 33.20% | -23.14% |
Сравнение комиссий ARP и GDT
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и GDT
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.89% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and GDT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: PMV and WisdomTree. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для ARP и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор