PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

ARP и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и CORO

2026 (YTD)20252024
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.13%18.33%-1.60%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARP показывает доходность 5.13%, а CORO немного выше – 5.23%.

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с DOGG
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий ARP и CORO

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

ARP vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.61

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.97

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

11.54

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.68

-0.46

Корреляция

Корреляция между ARP и CORO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и CORO

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности CORO в 3.04%

TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и CORO

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-14.13%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.31%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.78%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.75%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.92%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и CORO

Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 6.89%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.78%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.87%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

17.00%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

16.26%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

16.26%

-6.11%