PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTI с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TechnipFMC plc (FTI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FTI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTI
TechnipFMC plc		55.26%54.90%44.78%66.07%105.91%-15.36%-55.23%12.09%-36.32%-11.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.04% против 18.85% соответственно.

FTI

1 день
2.28%
1 месяц
4.33%
С начала года
55.26%
6 месяцев
75.58%
1 год
119.24%
3 года*
72.85%
5 лет*
54.61%
10 лет*
14.04%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TechnipFMC plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FTI:
FTI с TDWFTI с SPYFTI с AROCFTI с AVGOFTI с FANGFTI с NVDAFTI с OKE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

FTI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTI
Ранг доходности на риск FTI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.05

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.63

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.24

1.88

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.06

6.95

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.05

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.58

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между FTI и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и QQQ

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTI
TechnipFMC plc		0.29%0.45%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%0.42%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FTI и QQQ

Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.74%

-82.97%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-12.62%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.36%

-35.12%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.71%

-35.12%

-50.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-8.98%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-32.99%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.41%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и QQQ

TechnipFMC plc (FTI) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.51%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

12.77%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.00%

22.67%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

22.39%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

22.25%

+25.55%