PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTI с TDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FTI и TDW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FTI и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-94.98%
FTI
TDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTI:

1.33

TDW:

-0.53

Коэф-т Сортино

FTI:

1.83

TDW:

-0.54

Коэф-т Омега

FTI:

1.24

TDW:

0.94

Коэф-т Кальмара

FTI:

0.42

TDW:

-0.27

Коэф-т Мартина

FTI:

5.87

TDW:

-1.01

Индекс Язвы

FTI:

7.11%

TDW:

26.06%

Дневная вол-ть

FTI:

31.50%

TDW:

49.92%

Макс. просадка

FTI:

-100.00%

TDW:

-99.79%

Текущая просадка

FTI:

-100.00%

TDW:

-97.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTI:

$12.75B

TDW:

$2.75B

EPS

FTI:

$1.51

TDW:

$3.41

Цена/прибыль

FTI:

19.84

TDW:

15.41

PEG коэффициент

FTI:

0.29

TDW:

-0.04

Общая выручка (12 мес.)

FTI:

$8.78B

TDW:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTI:

$1.67B

TDW:

$443.05M

EBITDA (12 мес.)

FTI:

$1.28B

TDW:

$521.18M

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность 43.23%, что значительно выше, чем у TDW с доходностью -30.11%. За последние 10 лет акции FTI превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: -1.13% против -25.70% соответственно.


FTI

С начала года

43.23%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

16.28%

1 год

42.95%

5 лет

14.21%

10 лет

-1.13%

TDW

С начала года

-30.11%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-47.19%

1 год

-26.26%

5 лет

22.01%

10 лет

-25.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTI c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36-0.53
Коэффициент Сортино FTI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.87-0.54
Коэффициент Омега FTI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.250.94
Коэффициент Кальмара FTI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43-0.27
Коэффициент Мартина FTI, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.01-1.01
FTI
TDW

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TDW равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
-0.53
FTI
TDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и TDW

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTI
TechnipFMC plc
0.70%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FTI и TDW

Максимальная просадка FTI за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и TDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-97.48%
FTI
TDW

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и TDW

Текущая волатильность для TechnipFMC plc (FTI) составляет 8.91%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 17.92%. Это указывает на то, что FTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.91%
17.92%
FTI
TDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTI и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab