PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTI с TDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTI с TDW

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTI или TDW.

Корреляция

Корреляция между FTI и TDW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FTI и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-96.59%
FTI
TDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTI:

0.04

TDW:

-1.15

Коэф-т Сортино

FTI:

0.33

TDW:

-2.03

Коэф-т Омега

FTI:

1.05

TDW:

0.76

Коэф-т Кальмара

FTI:

0.02

TDW:

-0.64

Коэф-т Мартина

FTI:

0.18

TDW:

-1.54

Индекс Язвы

FTI:

9.62%

TDW:

40.85%

Дневная вол-ть

FTI:

40.27%

TDW:

54.71%

Макс. просадка

FTI:

-100.00%

TDW:

-99.79%

Текущая просадка

FTI:

-100.00%

TDW:

-98.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTI:

$10.74B

TDW:

$1.76B

EPS

FTI:

$1.91

TDW:

$3.40

Коэффициент P/E

FTI:

13.37

TDW:

10.08

Коэффициент PEG

FTI:

3.80

TDW:

-0.04

Коэффициент P/S

FTI:

1.18

TDW:

1.31

Коэффициент P/B

FTI:

3.40

TDW:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

FTI:

$7.04B

TDW:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTI:

$1.38B

TDW:

$372.65M

EBITDA (12 мес.)

FTI:

$1.13B

TDW:

$360.58M

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность -11.59%, что значительно выше, чем у TDW с доходностью -37.36%. За последние 10 лет акции FTI превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 0.07% против -26.61% соответственно.

FTI

С начала года

-11.59%

1 месяц

-11.50%

6 месяцев

0.12%

1 год

2.25%

5 лет

33.90%

10 лет

0.07%

TDW

С начала года

-37.36%

1 месяц

-19.04%

6 месяцев

-44.88%

1 год

-61.40%

5 лет

45.31%

10 лет

-26.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTI и TDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTI
Ранг риск-скорректированной доходности FTI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTI c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTI: 0.04
TDW: -1.15
Коэффициент Сортино FTI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTI: 0.33
TDW: -2.03
Коэффициент Омега FTI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTI: 1.05
TDW: 0.76
Коэффициент Кальмара FTI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FTI: 0.02
TDW: -0.64
Коэффициент Мартина FTI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTI: 0.18
TDW: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа TDW равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-1.15
FTI
TDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и TDW

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTI
TechnipFMC plc		0.78%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%2.01%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FTI и TDW

Максимальная просадка FTI за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и TDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-98.29%
FTI
TDW

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и TDW

TechnipFMC plc (FTI) и Tidewater Inc. (TDW) имеют волатильность 25.81% и 25.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.81%
25.91%
FTI
TDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTI и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab