Сравнение FTI с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTI или FANG.
Основные характеристики
| FTI | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.88% | 20.06% |
| Дох-ть за 1 год | 35.73% | 20.61% |
| Дох-ть за 3 года | 62.59% | 24.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.41% | 23.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.33% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 4.92 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 32.31% | 27.35% |
| Макс. просадка | -91.58% | -88.72% |
| Текущая просадка | -32.42% | -14.06% |
Фундаментальные показатели
| FTI | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.34B | $52.30B |
| EPS | $1.51 | $17.32 |
| Цена/прибыль | 19.21 | 10.34 |
| PEG коэффициент | 0.29 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.28B | $6.51B |
Корреляция
Корреляция между FTI и FANG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTI и FANG
С начала года, FTI показывает доходность 44.88%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -2.33% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTI c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTI и FANG
Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FANG в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 2.01% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 6.01% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTI и FANG
Максимальная просадка FTI за все время составила -91.58%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTI и FANG
TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 9.76% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTI и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности