Сравнение FTI с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности FTI и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTI и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 56.74% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
FTI:
$29.24B
FANG:
$54.48B
FTI:
$2.29
FANG:
$5.75
FTI:
30.47
FANG:
33.15
FTI:
2.96
FANG:
3.68
FTI:
8.69
FANG:
1.47
FTI:
$9.93B
FANG:
$14.98B
FTI:
$1.72B
FANG:
$7.48B
FTI:
$1.40B
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, FTI показывает доходность 56.74%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции FTI превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.44% соответственно.
FTI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 56.74%
- 6 месяцев
- 75.87%
- 1 год
- 118.03%
- 3 года*
- 73.40%
- 5 лет*
- 54.90%
- 10 лет*
- 14.15%
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTI vs. FANG — Ранг доходности на риск
FTI
FANG
Сравнение FTI c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTI | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 0.56 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 0.98 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 0.86 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 2.18 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTI | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 0.56 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.62 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FTI и FANG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTI и FANG
Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FANG в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 0.29% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTI и FANG
Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTI | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.74% | -88.72% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -26.16% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.36% | -42.10% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.71% | -88.72% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.72% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -19.57% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 10.33% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTI и FANG
TechnipFMC plc (FTI) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что FTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTI | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 8.16% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 20.91% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 39.22% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 38.39% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 48.95% | -1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTI и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности