Сравнение FTI с WFRD
FTI (TechnipFMC plc) and WFRD (Weatherford International plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, FTI returned 46.57%/yr vs 48.42%/yr for WFRD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTI и WFRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTI показывает доходность 55.10%, что значительно выше, чем у WFRD с доходностью 33.24%.
FTI
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- 119.28%
- 3 года*
- 69.50%
- 5 лет*
- 46.57%
- 10 лет*
- 13.80%
WFRD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 125.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 48.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTI и WFRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 55.10% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -40.14% |
WFRD Weatherford International plc | 33.24% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
Correlation
The correlation between FTI and WFRD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between FTI and WFRD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTI:
$28.29B
WFRD:
$7.49B
FTI:
$2.59
WFRD:
$6.40
FTI:
26.65
WFRD:
16.20
FTI:
0.03
WFRD:
0.05
FTI:
2.83
WFRD:
1.54
FTI:
8.41
WFRD:
4.26
FTI:
$10.19B
WFRD:
$4.88B
FTI:
$2.75B
WFRD:
$1.90B
FTI:
$1.13B
WFRD:
$800.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTI vs. WFRD — Ранг доходности на риск
FTI
WFRD
Сравнение FTI c WFRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTI | WFRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.45 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.22 | 6.20 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.40 | 20.88 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTI | WFRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 3.10 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.02 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FTI и WFRD
Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки WFRD в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и WFRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTI | WFRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.74% | -70.56% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -20.34% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -70.56% | +41.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.36% | -70.56% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -20.56% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -22.08% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 6.03% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTI и WFRD
TechnipFMC plc (FTI) и Weatherford International plc (WFRD) имеют волатильность 9.91% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTI | WFRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 9.62% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 28.14% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 40.73% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.54% | 51.63% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 51.82% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTI и WFRD
Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WFRD в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 0.29% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% |
WFRD Weatherford International plc | 1.01% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTI и WFRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTI и WFRD
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
FTI and WFRD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTI has higher volatility (9.91%) compared to WFRD (9.62%). In terms of maximum drawdown, FTI dropped -91.74% vs WFRD's -70.56%.
FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTI и WFRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор