PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMR.AX с SSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

ARMR.AX и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и SSO

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		4.32%47.73%12.11%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-11.69%17.03%13.47%
Разные валюты инструментов

ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как SSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -11.69%.

ARMR.AX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-1.97%
1 год
32.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
1.71%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-10.04%
1 год
16.14%
3 года*
27.65%
5 лет*
18.03%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.L
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Сравнение комиссий ARMR.AX и SSO

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

SSO
ProShares Ultra S&P500
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF

Доходность на риск

ARMR.AX vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMR.AXSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.49

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.90

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.79

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

2.46

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMR.AX vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMR.AXSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.43

+1.50

Корреляция

Корреляция между ARMR.AX и SSO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и SSO

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SSO в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.22%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и SSO

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки SSO в -79.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMR.AXSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-84.67%

+69.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-23.17%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-12.18%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-19.72%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.44%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и SSO

Текущая волатильность для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) составляет 8.52%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMR.AXSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.10%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

16.32%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

32.76%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

29.66%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

32.82%

-9.83%