PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMR.AX с DFEN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).

ARMR.AX и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и DFEN

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		0.05%47.73%12.11%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		-4.56%137.98%-8.59%
Разные валюты инструментов

ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью -4.56%.

ARMR.AX

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.54%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-4.34%
1 год
28.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
10.19%
1 месяц
-28.01%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-3.17%
1 год
105.28%
3 года*
54.65%
5 лет*
33.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с QQQM
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Сравнение комиссий ARMR.AX и DFEN

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF

Доходность на риск

ARMR.AX vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMR.AXDFENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.59

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.09

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.64

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

8.42

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMR.AX vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMR.AXDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.23

+1.55

Корреляция

Корреляция между ARMR.AX и DFEN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и DFEN

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DFEN в 9.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.31%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и DFEN

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки DFEN в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и DFEN.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMR.AXDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-91.36%

+76.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-41.75%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-35.23%

+20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-45.54%

+42.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

12.18%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и DFEN

Текущая волатильность для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) составляет 7.24%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMR.AXDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

21.84%

-14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

46.07%

-27.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

66.41%

-42.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

55.80%

-33.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

68.39%

-45.62%