PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMR.AX с VWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

ARMR.AX и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и VWRD.L

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		4.32%47.73%12.11%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-4.40%13.50%10.25%
Разные валюты инструментов

ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью -4.40%.

ARMR.AX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-1.97%
1 год
32.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.95%
1 год
11.23%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с BOTZARMR.AX с QQQM
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Сравнение комиссий ARMR.AX и VWRD.L

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.

ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

ARMR.AX vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMR.AXVWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.72

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.07

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.09

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

3.65

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMR.AX vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VWRD.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMR.AXVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.72

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.01

+0.93

Корреляция

Корреляция между ARMR.AX и VWRD.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и VWRD.L

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VWRD.L в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.22%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и VWRD.L

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и VWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMR.AXVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-33.83%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.45%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-5.54%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.66%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.21%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и VWRD.L

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMR.AXVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.45%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

8.43%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

15.45%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

13.85%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

14.33%

+8.66%