PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMR.AX с RHM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Rheinmetall AG (RHM.DE).

ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и RHM.DE

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		4.32%47.73%12.11%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-2.74%167.73%22.44%
Разные валюты инструментов

ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -2.74%.

ARMR.AX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-1.97%
1 год
32.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHM.DE

1 день
10.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-23.03%
1 год
14.97%
3 года*
83.72%
5 лет*
83.36%
10 лет*
41.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с SMHARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с QQQM
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

ARMR.AX vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMR.AXRHM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.32

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.76

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.55

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

1.29

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMR.AX vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMR.AXRHM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.32

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.55

+1.39

Корреляция

Корреляция между ARMR.AX и RHM.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и RHM.DE

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности RHM.DE в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.22%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.51%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и RHM.DE

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и RHM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMR.AXRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-76.51%

+61.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-30.63%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-20.47%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-23.03%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

13.23%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и RHM.DE

Текущая волатильность для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) составляет 8.52%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMR.AXRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

17.64%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

32.91%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

46.18%

-21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

40.75%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

36.78%

-13.79%