PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMR.AX с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned 3.43% vs 17.32% for BOTZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ARMR.AX charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 3.85%.

ARMR.AX

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.18%
1 месяц
4.52%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.48%
1 год
17.32%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и BOTZ

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		-4.35%47.73%12.11%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.85%5.88%9.38%

Correlation

The correlation between ARMR.AX and BOTZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DFENARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с DHHF.AX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

ARMR.AX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMR.AXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.85

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.39

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.88

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

2.46

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMR.AX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMR.AXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.85

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.52

+0.87

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и BOTZ

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -48.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMR.AXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-48.01%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-19.82%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-3.22%

-15.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-12.92%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

7.05%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и BOTZ

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMR.AXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.29%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

15.38%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

20.35%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

22.67%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.67%

+0.24%

Сравнение комиссий ARMR.AX и BOTZ

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и BOTZ

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.42%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

ARMR.AX and BOTZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARMR.AX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARMR.AX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while BOTZ is Robotics. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: BetaShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ARMR.AX and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор