PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMR.AX с BOTZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned -4.94% vs -3.34% for BOTZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ARMR.AX charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -9.21%.

ARMR.AX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-8.03%
1 год
-4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-2.99%
1 месяц
-8.00%
6 месяцев
-14.09%
С начала года
-9.21%
1 год
-3.34%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и BOTZ

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		-8.03%47.73%12.11%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-9.21%5.88%11.90%

Correlation

The correlation between ARMR.AX and BOTZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DHHF.AXARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DE
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

ARMR.AX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMR.AXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.15

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.06

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.17

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.44

-0.01

ARMR.AX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и BOTZ

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -48.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMR.AXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-48.01%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-19.82%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-15.39%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-12.87%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

7.69%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и BOTZ

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.86% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMR.AXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.75%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

17.84%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

22.60%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

23.12%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

22.80%

+0.72%

Сравнение комиссий ARMR.AX и BOTZ

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и BOTZ

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности BOTZ в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.11%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.51%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

ARMR.AX and BOTZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARMR.AX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARMR.AX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while BOTZ is Robotics. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: BetaShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ARMR.AX and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор