PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMR.AX с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

ARMR.AX и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и BOTZ

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		4.32%47.73%12.11%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-9.30%5.88%9.38%
Разные валюты инструментов

ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -9.30%.

ARMR.AX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-1.97%
1 год
32.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.28%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.41%
1 год
8.67%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с QQQM
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий ARMR.AX и BOTZ

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF

Доходность на риск

ARMR.AX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMR.AXBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.36

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.71

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.44

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

1.39

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMR.AX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMR.AXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.36

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.46

+1.47

Корреляция

Корреляция между ARMR.AX и BOTZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и BOTZ

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.22%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и BOTZ

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -48.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMR.AXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-55.54%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-19.34%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-14.52%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-18.56%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.37%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и BOTZ

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMR.AXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.22%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

15.00%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

24.15%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

22.51%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.67%

+0.32%