Сравнение ARMH с IGV
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while IGV is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам ARMH и IGV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.72% |
Correlation
The correlation between ARMH and IGV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. IGV — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGV
Сравнение ARMH c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и IGV
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -63.45% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -20.44% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -14.48% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и IGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 28.66% | +74.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 28.09% | +75.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 26.40% | +76.88% |
Сравнение комиссий ARMH и IGV
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и IGV
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and IGV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.39% for IGV.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор