PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMGX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMGX и MUIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
0.39%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%5.42%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.


ARMGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Asset Ultra-Short Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Сравнение комиссий ARMGX и MUIIX

ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.


Доходность на риск

ARMGX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARMGXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

3.24

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.38

16.83

-10.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

8.51

-6.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.09

42.24

-35.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.59

88.82

-56.23

ARMGX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMGXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

1.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между ARMGX и MUIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и MUIIX

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и MUIIX

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и MUIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARMGXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-1.20%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-0.10%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

-1.20%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.06%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и MUIIX

Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARMGXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.81%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

1.24%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

1.57%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

1.44%

+0.17%