Сравнение ARMG с SMDD
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds. ARMG is actively managed, while SMDD is passively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs -49.82% for SMDD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. ARMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SMDD.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и SMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -34.17%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
Сравнение доходности по годам ARMG и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.17% | -24.75% |
Correlation
The correlation between ARMG and SMDD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.52 |
The correlation between ARMG and SMDD has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. SMDD — Ранг доходности на риск
ARMG
SMDD
Сравнение ARMG c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.98 | +7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -1.67 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -1.07 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.71 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и SMDD
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и SMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -99.99% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -50.84% | -17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -99.99% | +90.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -92.96% | +40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 29.85% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и SMDD
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | 12.68% | +53.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | 34.29% | +70.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 46.57% | +84.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 58.82% | +79.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 63.33% | +75.03% |
Сравнение комиссий ARMG и SMDD
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и SMDD
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SMDD в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and SMDD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs SMDD's -99.99%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -49.82% for SMDD. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -49.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 0.95% for SMDD.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и SMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор