Сравнение ARM с ORCL
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past year, ARM returned 204.35% vs -9.59% for ORCL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 277.41%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -0.56%.
ARM
- 1 день
- 8.33%
- 1 месяц
- 97.24%
- С начала года
- 277.41%
- 6 месяцев
- 231.71%
- 1 год
- 204.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам ARM и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 277.41% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
ORCL Oracle Corporation | -0.56% | 18.13% | 59.99% | -5.39% |
Correlation
The correlation between ARM and ORCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ARM:
$440.60B
ORCL:
$561.55B
ARM:
$0.85
ORCL:
$5.86
ARM:
487.28
ORCL:
32.86
ARM:
16.72
ORCL:
1.35
ARM:
89.53
ORCL:
8.34
ARM:
53.17
ORCL:
13.04
ARM:
$4.92B
ORCL:
$67.36B
ARM:
$4.66B
ORCL:
$79.58B
ARM:
$1.37B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. ORCL — Ранг доходности на риск
ARM
ORCL
Сравнение ARM c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | -0.17 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -0.27 | +10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и ORCL
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -84.19% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -58.25% | +16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.86% | +40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -29.11% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 35.50% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и ORCL
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.61% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 23.69%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.61% | 23.69% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.29% | 42.14% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.43% | 64.39% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.67% | 42.22% | +34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.67% | 35.16% | +41.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и ORCL
ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.04% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARM and ORCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.61%) compared to ORCL (23.69%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs ORCL's -84.19%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор