Сравнение ARM с NVO
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ARM operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, ARM returned 180.94% vs -42.47% for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 248.38%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%.
ARM
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 66.66%
- С начала года
- 248.38%
- 6 месяцев
- 190.94%
- 1 год
- 180.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам ARM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 248.38% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 7.41% |
Correlation
The correlation between ARM and NVO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARM:
$406.71B
NVO:
$195.21B
ARM:
$0.85
NVO:
DKK 27.42
ARM:
449.79
NVO:
10.34
ARM:
15.43
NVO:
0.44
ARM:
82.64
NVO:
3.85
ARM:
49.08
NVO:
6.21
ARM:
$4.92B
NVO:
DKK 327.80B
ARM:
$4.66B
NVO:
DKK 268.30B
ARM:
$1.37B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. NVO — Ранг доходности на риск
ARM
NVO
Сравнение ARM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.80 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -1.18 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и NVO
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -74.70% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -54.34% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -68.11% | +60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -17.79% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 37.62% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и NVO
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.22% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.22% | 10.68% | +26.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 38.04% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 51.88% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.58% | 38.33% | +38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.58% | 32.56% | +44.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и NVO
ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и NVO
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and NVO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.22%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs NVO's -74.70%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор