PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARM с MU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ARM returned 204.35% vs 843.42% for MU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARM и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARM показывает доходность 277.41%, а MU немного выше – 281.36%.

ARM

1 день
8.33%
1 месяц
97.24%
С начала года
277.41%
6 месяцев
231.71%
1 год
204.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
10.84%
1 месяц
50.14%
С начала года
281.36%
6 месяцев
358.48%
1 год
843.42%
3 года*
153.49%
5 лет*
69.18%
10 лет*
57.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARM и MU

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		277.41%-11.39%64.16%33.95%
MU
Micron Technology, Inc.		281.36%240.24%-0.96%20.81%

Correlation

The correlation between ARM and MU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between ARM and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$440.60B

MU:

$1.24T

EPS

ARM:

$0.85

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

ARM:

487.28

MU:

51.19

Коэффициент PEG

ARM:

16.72

MU:

0.19

Коэффициент P/S

ARM:

89.53

MU:

21.23

Коэффициент P/B

ARM:

53.17

MU:

17.12

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$4.92B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$4.66B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$1.37B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ARM vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
12.11

-9.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
6.44

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.82

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

28.14

-23.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

106.90

-97.15

ARM vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 2.97, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 12.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARM и MU

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-98.25%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-30.28%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-58.16%

+36.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

7.95%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и MU

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.61% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 33.78%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.61%

33.78%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.29%

58.39%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.43%

70.48%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.67%

53.40%

+23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.67%

50.25%

+26.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и MU

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.49B
23.86B
(ARM) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.1%
74.4%
Активы портфеля
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

ARM and MU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (37.61%) compared to MU (33.78%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARM и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор