PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

ARLU и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и ISWN

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий ARLU и ISWN

ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ARLU vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.96

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.30

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.43

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.03

+0.61

Корреляция

Корреляция между ARLU и ISWN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и ISWN

ARLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ARLU и ISWN

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-32.35%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.63%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-6.12%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-16.56%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.35%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и ISWN

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) составляет 5.39%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ARLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.91%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

8.66%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.84%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

11.47%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

11.41%

+1.37%