PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

ARLU и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и APRT

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий ARLU и APRT

И ARLU, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.04

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.77

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

11.67

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.99

-0.43

Корреляция

Корреляция между ARLU и APRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и APRT

Ни ARLU, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок ARLU и APRT

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, примерно равная максимальной просадке APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-14.98%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.70%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

0.00%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.11%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.32%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и APRT

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.02%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.81%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

10.98%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

10.82%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

10.40%

+2.39%