Сравнение ARLU с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
ARLU и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARLU и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLU и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | -4.91% | 11.27% | 9.00% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
ARLU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARLU и AJAN
ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
ARLU vs. AJAN — Ранг доходности на риск
ARLU
AJAN
Сравнение ARLU c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLU | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.77 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 8.34 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLU | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.18 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.53 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между ARLU и AJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и AJAN
Ни ARLU, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARLU и AJAN
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLU | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -4.11% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -3.34% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.46% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.30% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.63% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и AJAN
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLU | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.38% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 1.72% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 4.42% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 3.86% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 3.86% | +8.92% |