PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. ARKX is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 20.12%/yr for XLE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%15.36%

Correlation

The correlation between ARKX and XLE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.27

Over the past year, the correlation between ARKX and XLE has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARKX и XLE

Секторы
ARKX
XLE

Промышленность

56.2%

-

Технологии

27.0%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
XLE

-

Технологии

ARKX
27.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
XLE

-

Здравоохранение

ARKX
1.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

XLE

-

Энергетика

ARKX

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

ARKX

-

XLE

-

Недвижимость

ARKX

-

XLE

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ARKX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.10

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

8.63

-1.77

ARKX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и XLE

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-71.26%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-12.05%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-20.14%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-26.04%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-8.01%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-17.97%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

4.32%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и XLE

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

7.26%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

16.79%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

20.57%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

26.05%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

29.58%

-1.93%

Сравнение комиссий ARKX и XLE

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и XLE

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and XLE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 10.38% for ARKX. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор