PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 23.35%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и WUGI

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%29.16%

Correlation

The correlation between ARKX and WUGI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between ARKX and WUGI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и WUGI

Секторы
ARKX
WUGI

Промышленность

56.2%
7.3%

Технологии

27.0%
76.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.6%

Здравоохранение

1.7%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
WUGI
7.3%

Технологии

ARKX
27.0%
WUGI
76.3%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
WUGI
8.8%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
WUGI
5.6%

Здравоохранение

ARKX
1.7%
WUGI
0.2%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

WUGI
0.1%

Энергетика

ARKX

-

WUGI
0.0%

Финансовые услуги

ARKX

-

WUGI
2.0%

Недвижимость

ARKX

-

WUGI
0.1%

Коммунальные услуги

ARKX

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

ARKX vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.54

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.08

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.17

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

7.02

-0.15

ARKX vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и WUGI

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-56.41%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-17.99%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-27.49%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-56.41%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-3.98%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-16.61%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.54%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и WUGI

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеют волатильность 12.77% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

13.03%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

22.14%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

25.36%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

31.07%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

31.09%

-3.44%

Сравнение комиссий ARKX и WUGI

И ARKX, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и WUGI

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%.

ПозицияTTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and WUGI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 10.38% for ARKX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX and WUGI have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and Esoterica.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор