Сравнение ARKX с WDGF
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while WDGF is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью -3.15%.
ARKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 10.14% | 11.50% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -3.15% | -0.39% |
Correlation
The correlation between ARKX and WDGF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. WDGF — Ранг доходности на риск
ARKX
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKX c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и WDGF
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки WDGF в -18.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -18.00% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -18.00% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -6.02% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 22.72% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 22.72% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 22.72% | +4.98% |
Сравнение комиссий ARKX и WDGF
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и WDGF
ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ARKX and WDGF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
WDGF has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for ARKX.
They also come from different issuers: ARK and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор