PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. ARKX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 23.50%/yr for SPMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%24.44%

Correlation

The correlation between ARKX and SPMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between ARKX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и SPMO

Секторы
ARKX
SPMO

Промышленность

56.2%
11.1%

Технологии

27.0%
54.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.2%

Здравоохранение

1.7%
6.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

ARKX
56.2%
SPMO
11.1%

Технологии

ARKX
27.0%
SPMO
54.9%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
SPMO
1.2%

Здравоохранение

ARKX
1.7%
SPMO
6.4%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
SPMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

SPMO
4.1%

Энергетика

ARKX

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

ARKX

-

SPMO
5.9%

Недвижимость

ARKX

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

ARKX

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ARKX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.24

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.98

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.44

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

13.01

-6.14

ARKX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и SPMO

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-30.95%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-12.70%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-20.13%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-22.74%

-20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-1.68%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-4.60%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

3.35%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и SPMO

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

10.29%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

16.73%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

19.48%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

19.65%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

20.48%

+7.17%

Сравнение комиссий ARKX и SPMO

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и SPMO

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and SPMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs 10.38% for ARKX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор