PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с PPA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 8.59%/yr vs 18.28%/yr for PPA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKX показывает доходность 10.14%, а PPA немного ниже – 9.73%.

ARKX

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.09%
С начала года
10.14%
6 месяцев
6.26%
1 год
40.43%
3 года*
30.83%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

PPA

1 день
0.37%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.73%
6 месяцев
7.35%
1 год
26.01%
3 года*
28.70%
5 лет*
18.28%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и PPA

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		10.14%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		9.73%37.15%25.28%18.41%9.52%0.46%

Correlation

The correlation between ARKX and PPA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between ARKX and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и PPA

Секторы
ARKX
PPA

Промышленность

56.2%
90.6%

Технологии

27.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
PPA
90.6%

Технологии

ARKX
27.0%
PPA
9.2%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
PPA

-

Здравоохранение

ARKX
1.7%
PPA

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

PPA

-

Энергетика

ARKX

-

PPA

-

Финансовые услуги

ARKX

-

PPA
0.1%

Недвижимость

ARKX

-

PPA

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

ARKX vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.30

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.96

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.24

-0.17

ARKX vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и PPA

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-57.37%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-13.71%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-15.24%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-18.37%

-25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-7.39%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-9.18%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

4.97%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и PPA

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

7.99%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

16.83%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

20.14%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

18.70%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

20.72%

+6.98%

Сравнение комиссий ARKX и PPA

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и PPA

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.37%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and PPA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.46%) compared to PPA (7.99%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 18.28% vs 8.59% for ARKX. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 18.28% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

PPA has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор