Сравнение ARKX с LAES
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while LAES (SEALSQ Corp) is a stock. Over the past 3 years, ARKX returned 33.52%/yr vs -42.53%/yr for LAES. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -10.85%.
ARKX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 24.97%
- 1 год
- 62.27%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -42.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 21.39% | 48.46% | 26.67% | 11.51% |
LAES SEALSQ Corp | -10.85% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between ARKX and LAES is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.38 |
The correlation between ARKX and LAES shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. LAES — Ранг доходности на риск
ARKX
LAES
Сравнение ARKX c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.20 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.33 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и LAES
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -98.44% | +54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -72.68% | +52.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -98.07% | +72.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -84.66% | +77.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -84.60% | +64.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 43.69% | -35.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и LAES
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 13.42%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 29.26%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 29.26% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.74% | 66.80% | -40.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 109.36% | -75.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 170.24% | -142.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 170.24% | -142.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и LAES
Ни ARKX, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and LAES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (29.26%) compared to ARKX (13.42%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs LAES's -98.44%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор